Unzählige wissenschaftliche Studien haben nachgewiesen, dass auf Aktienmärkten die Substanzwerte (Value Stocks) die Wachstumswerte (Growth Stocks) langfristig in der Performance übertreffen. Gängige Kriterien für die Identifikation von Substanzwerten sind – unter anderem – eine hohe Dividendenrendite oder ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis. Der Anlagestil »Value« hat sich vielerorts als Aktienanlagestrategie mit stabilem Ertragsverlauf etabliert.

In Kooperation mit der ATACAMA Capital GmbH implementieren wir quantitative Anlagestrategien in Substanzwerten in Verbindung mit einer risikooptimalen Portfoliokonstruktion. Der zugrunde liegende Anlageprozess beinhaltet zwei wesentliche Schritte: Zuerst selektieren wir die attraktivsten Substanzwerte nach quantitativen Kriterien aus der Reuters © Datenbank unter Anwendung hocheffizienter Filter-Algorithmen. Anschliessend optimieren wir die Gewichtung der selektierten Substanzwerte im Rahmen eines Minimum-Varianz-Portfolios.

Unsere A&V (ATACAMA & Vescore) Investmentfonds verbinden ein breit abgestütztes Investment im performancestarken Segment der Substanzwerte mit einer hochwirksamen Risikosteuerung.

Unseren institutionellen Kunden stellen wir in diese Strategien als Advisor für Spezial- oder Segmentfonds zur Verfügung.