Books

Oertmann, P. (1997): Global Risk Premia on International Investments, Gabler-Verlag, Germany.
Zimmermann, H., W. Drobetz und P. Oertmann (2003): Global Asset Allocation: New Methods and Applications, John Wiley & Sons.

 

Article in Magazines and Books

Oertmann, P. (1994): Firm-Size-Effekt am deutschen Aktienmarkt, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Vol. 46.

Oertmann, P. (1994): Size und Performance von deutschen Aktien, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 8.

Oertmann, P. (1995): Bestimmt die Wall Street das weltweite Börsengeschehen?, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 9.

Oertmann, P. (1996): Über die psychologische Wirkung eines Indexstandes, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 10.

Oertmann, P. und H. Zimmermann (1996): U.S. Mutual Fund Characteristics Across the Investment Spectrum, The Journal of Investing, Vol. 5.

Grünbichler, A. und Oertmann, P. (1996): Corporate Governance - Schweizer Erfahrungen, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZFB), special issue Governance Structures.

Oertmann, P. (1996): Lassen sich Aktienkurse prognostizieren?, in Gehrig/Zimmermann (editors): Fit for Finance, Verlag Neue Zürcher Zeitung.

Oertmann, P. (1996): Capital Asset Pricing Model, in Gehrig/Zimmermann (editors): Fit for Finance, Verlag Neue Zürcher Zeitung.

Oertmann, P. (1996): Investment Style, in Gehrig/Zimmermann (editors): Fit for Finance, Verlag Neue Zürcher Zeitung.

Oertmann, P. und H. Zimmermann (1996): Über die Kapitalkosten von Grossbanken bei integrierten Kapitalmärkten, in: Geiger et al. (editors): Schweizerisches Bankwesen im Umbruch, Verlag Paul Haupt.

Oertmann, P. und H. Zimmermann (1997): Das Zinsänderungsrisiko bestimmt die Kapitalkosten, Schweizer Bank, 2.

Oertmann, P. und H. Zimmermann (1997): Wieviel Noise erträgt ein Prognosemodell für die taktische Asset Allokation?, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 11.

Oertmann, P. und H. Zimmermann (1997): Bestimmungsfaktoren der Aktienmarktentwicklung - Eine empirische Analyse für den Schweizer Aktienmarkt, in: Schmid/Varnholt (editors): Finanzplatz Schweiz, Verlag Neue Zürcher Zeitung.

Oertmann, P. und H. Zimmermann (1998): Systematische Risiken steigen!, Schweizer Bank, 2.

Oertmann, P. und H. Zimmermann (1998): Neue Strategien zur Diversifikation, Schweizer Bank, 3.

Oertmann, P. und H. Zimmermann (1998): Global Economic Risk Profile, Schweizer Bank, 4.

Oertmann, P. und H. Zimmermann (1998): Maîtriser le Global Economic Risk Profile, Banque Assurance, Juillet/Août.

Oertmann, P. (1998): Ein konditioniertes Multifaktorenmodell für das Management internationaler Aktienanlagen, in: Kleeberg/Rehkugler (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Uhlenbruch Verlag.

Oertmann, P. und H. Zimmermann (1998): Risk and Return: Vom CAPM zur modernen Asset Pricing Theory, in: Brunetti et al.: Economics Today, Verlag Neue Zürcher Zeitung.

Oertmann, P. (2000): Why do value stocks earn higher returns than growth stocks, and vice versa?, Financial Markets and Portfolio Management, August 2000.

Oertmann, P., C. Rendu und H. Zimmermann (2000): Interest rate risk of European financial corporations, European Financial Management, December 2000.
Drobetz, W. und P. Oertmann (2002): Taktische Asset Allocation af der Basis konditionierter Renditeerwartungen, in: Kleeberg /Rehkugler (Hrsg.): Handbuch Portfoliomanagement, Uhlenbruch Verlag (2. Auflage).

Mettler, U. und P. Oertmann (2003): Zyklische und antizyklische Handelsstrategien am Schweizer Aktienmarkt: Marktineffizienen oder ökonomisch fundierte Gewinnpotenziale, in: Leser/Rudolf (Hrsg.): Handbuch Institutionelles Asset Management, Gabler Verlag.

Oertmann, P. (2003): Absolute Returns mit taktischer Asset Allokation, Absolut Report Nr. 16, 10/2003.

Oertmann, P. und G. Sohn (2005): Der Einfluss von Hedge Funds auf das Risiko globaler Portfolios, in: Kleeberg (Hrsg.): Handbuch Hedge Funds, Uhlenbruch Verlag.

Oertmann, P. und G. Sohn (2005): Risiken von Hedge Funds aus der Perspektive eines global diversifizierten Investors, Absolut Report Nr. 25, 4/2005

Christophers, H., Degosciu, M., Oertmann, P. und H. Zimmermann (2006): Listed Private Equity: Charakteristika einer aufstrebenden Anlageklasse, in: Busack/Kaiser (Hrsg.): Handbuch Alternative Investments, Band 2, Gabler.

Oertmann, P. (2006): Kontrovers, Absolut Report Nr. 33, 8/2006.

Oertmann, P. (2006): The Effect of Hedge Funds on the Risk Profile of Global Portfolios, erscheint in Gregoriou/Kaiser (Hrsg.)

 

Article in Newspapers

Grünbichler, A. und P. Oertmann (1996): Die optimale Grösse des Verwaltungsrats: Wie bewertet die Börse die Ausgestaltung des Führungsorgans?, Neue Zürcher Zeitung - Fokus der Wirtschaft, 8-9 June 1996.

Oertmann, P. (1996): Wenn Wall Street hustet ...- Die Preisvolatilität von US-Aktien als globales Risiko, Neue Zürcher Zeitung - Börsen und Märkte, 23 July 1996.

Oertmann, P. (1997): Das Märchen der psychologischen Index-Barrieren, Finanzmarkt Schweiz, 8 January 1997.

Oertmann, P. (1997): Zusammenwachsen der Märkte fordert internationales Asset Management heraus, Finanzmarkt Schweiz, 10 March 1997.

Oertmann, P. und Heinz Zimmermann (1997): Die Finanzmärkte tanzen zunehmend im Gleichschritt, Finanz und Wirtschaft, Podium, p. 23, 12 November 1997.

Oertmann, P. (1997): Kein Schutz, wenn er am nötigsten wäre ..., Finanz und Wirtschaft, Interview, p. 23, 12 November 1997.

Oertmann, P. (1998): Über die Konditionierung auf das Klima ..., Insider, Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen, 1, 4-5.

Oertmann, P. (1998): Statistische Methoden für die taktische Asset Allocation: Neue Modelle, Finanz und Wirtschaft, p. 23, 26 August 1998.

Oertmann, P. (1998): Neuer starker Trend zum aktiven Management ..., Finanz und Wirtschaft, Interview, p. 23, 26 August 1998.

Oertmann, P. (1998): Die Risikoprämie als Teil der Renditeerwartung: Variierende Preise für die gehandelten Risiken, Neue Zürcher Zeitung, Börsen und Märkte, p. 33, 22 October 1998.

Oertmann, P. (2000): Nicht eine Frage des Stils, sondern des Timings: Mit Value- und Growth-Zyklen richtig umgehen, Neue Zürcher Zeitung, Börsen und Märkte, 7 August 2000.

Oertmann, P. und H. Zimmermann (2002): Vernachlässigte Kreditrisikoprämien, Neue Zürcher Zeitung, Börsen und Märkte, p. 25, 20 August 2002.

Oertmann, P. (2003): Gehandelte Erwartungen, Hedge Funds Magazin, Interview, Nr. 3.

Oertmann, P. et al. (2004): Absolute Return statt Benchmark-Strategien, Börsen-Zeitung Nr. 45, 5. März 2004.